Тематический материал: Трейдинг и Рынок

Тематический материал проводятся Циклом в течении торгового квартала, серией из пяти встреч. Доступ – бесплатный. После завершения цикла, вебинары переводятся в Архив.

Биржевой Трейдер! Оценить мою деятельность в этой области, сможешь, посетив блог “Биржевой трейдер”! В блоге много профильной информации, тематических материалов, стратегий. Если решил посвятить себя этому бизнесу, лучше всего черпать информацию прикладного характера, которая принесет пользу прямо сейчас.

   Грааль Это Ты – Ищи его в Себе!

• Прокачайся – “Минуту”.

• Быстрый Старт.

• Базовый Этап.

• Этап Внедрения.

•  Этап Погружения.

• Марафон Трейдера.

ПАКЕТ   “Часть1. Фьючерс на Акцию. Оценка Открытого Интереса на Фьючерсный контракт в связке с Акцией одного Эмитента”

• Основные Параметры
• Шаблоны по инструментам. Индикаторы. Данные.

• Открытый Интерес. Фьючесрный Контракт на Акцию.
• Детализированное рассмотрение Открытого Интереса. Использования ОИ как важного оценочного механизма.

• Моделирование и Алгоритм торговли
• Торговые Сделки в рамках самой модели без использования сторонней стратегии
• Шаблоны Графиков на Фьючерснй Контракт и Акцию под ATAS 5.0
• На базе Эмитента – СберБанк.

.

• Рыночные Сделки на Акциях
• Основные критерии и модели поведения участников рынка на Акциях.

• Фьючесрнй контракт и Акция одного Эмитента.
• Компоновка, парная оценка одного актива в двух инструментах.

• Фьючерсный уонтракт на акцию. Фьючерсный контракт на акцию эмитента представляет собой финансовый договор, который обязывает участников совершить покупку или продажу определенного количества акций эмитента по заранее определенной цене в определенный будущий момент времени. Речь идет про экспирацию фьючесрного контракта. 
• Участники: Участниками такого контракта обычно являются инвесторы, желающие защитить свои инвестиции от изменений цен на акции эмитента или же спекулянты, стремящиеся получить прибыль от колебаний цен.

Характеристики:

1. Базовый актив: В данном случае базовым активом является акция определенного эмитента. Контракт определяет количество акций, которые должны быть куплены или проданы.
2. Цена: Контракт фиксирует цену, по которой будут проводиться сделки с акциями в будущем. Эта цена известна как цена исполнения или цена контракта.
3. Срок действия: Фьючерсные контракты имеют определенный срок действия, который указывает на дату, когда контракт будет исполнен. Например, контракт может иметь срок действия один месяц или несколько месяцев вперед.
4. Размер контракта: Контракт также определяет размер сделки, то есть количество акций, которые должны быть куплены или проданы при исполнении контракта.

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ   “Опционная Вариативная Модель – механизм оценки ожидания при торговли на классическом рынке.”

• Вариативная Модель
• Основные компоненты вариационной модели и суть.

• Вариативная Модель Евро
• Подготовка модели – сделки

• Практическое применение
• Торговые Сделки в рамках самой модели без использования сторонней стратегии

.

• Вариативная Модель Золото
• Подготовка модели – сделки..

• Вариативная Модель Биткоин
• Подготовка модели – сделки

• Опционная вариативная модель – это финансовая модель, используемая для оценки и управления рисками опционов. Опционная вариативная модель позволяет анализировать различные сценарии и варианты исполнения опционов, чтобы определить оптимальную стратегию для минимизации рисков и максимизации прибыли. Эта модель учитывает такие факторы, как цена базового актива, срок действия опциона, волатильность рынка. Опционная вариативная модель широко используется на финансовых рынках для принятия решений о покупке, продаже или удержании активов.
• Метод вариативной модели может быть применен для торговли на классическом рынке в качестве инструмента анализа и принятия решений. Вариативная модель для классического рынка  позволяет оценивать различные сценарии и варианты исполнения сделок. Поможет спрогнозировать ожидаемое направление движение цены в определенном инвервале временного периода и потенциальную прибыль.

• Основные параметры вариативной модели для классического рынка:

1. Цена базового актива: Цена или стоимость актива, на основе которой инструмент оценивается и торгуется.
2. Цена исполнения (Strike price): Цена, по которой трейдер покупает или продает актив при исполнении соответствующего условия..
3. Срок действия: Временной интервал, в течение которого сделка будет исполнена. Этот параметр влияет на доходность актива непосредственно.
4. Волатильность: Мера изменчивости цены актива. Высокая волатильность может увеличить эффективность сделки во время Срока действия. Это дает больше потенциальных движений цены актива как ожидаемый ресурс на продолжение торговли в рассматриваемом Сроке действия.

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ   “Методологическая Модель для Скальпинга или Дейтрейдинга. Расчет Целевых показателей и Равновесия.”

На базе ATAS 5.0

•  Цена и период
• Номинальная цена, средняя цена, период времени – основные элементы привязки волатиильности.

• Потолок Ликвидности и Потенциал движения цены
• Расчет целевых параметров по ликвидности и дистанции. Достижение которых указывает на изменение характера волатильности.

• Практика и применение.
• Работа с участниками Марафона.

.

• Равновесие. Основной показатель влияния на изменения номинальной цены.
• Расчет равновесных уровней. Источник основного показателя завершения текущего колебания и возможного изменения характера волатильности.

• Стратегия.
• Методика построения методов торговли на основе Расчета Целевых параметров и Равновесных уровней.

• Цена– для всех это стоимость актива. Но в реальности это такие же данные как и объуем. Но и цена как таковая не есть основой торгуемого инструмента. Мы знаем что цены сами по себе ничего не значат и зависят от всего чего угодно. На что точно не обращает внимание Трейдер так это на Время. Время есть не просто какая то величина которая показывает нам когда открылась сессия и когда закроется. Время это важная переменная, вокруг которой все крутиться. Любое движение, изменение стоимости, волатильность, активность участников – все зависит от времени. Время это – Ядро Рынка!
• С помощью данного материала ты совершенно иначе посмотришь на рынок. Научишься мыслить нестандартно. Поймешь что такое Модели и от чего они зависят. Поймешь суть изменения цены во времени и насколько сильны связи между временем и рыночными данными.
• Равновесные уровни и Целевые показатели – это уже ядро. изменения цены во времени. Данный материал является продолжением Предыдущего материала про Реперные Уровни. Ты увидишь как можно использовать косвенные методы вычислений с целью получения важных данных. Например целевых значений по потенциалу движения цены в перспективе. Т.е. будешь знать сколько пунктов цена еще способна пройти. Потолок ликвидности на рассматриваемый промежуток движения цены. Узнаешь что такое Равновесные Уровни и как они влияют на колебания цены внутри дня. любого инструмента. Научишься считать равновесные уровни. 

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ   “Рыночные данные в Скальпинге, Дейтрейдинге.  Бид и Аск – зерно рыночных данных.”

На базе ATAS 5.0

• Основа Бид и Аск. Лента ордеров.
• Ордера и виды ордеров. Лента заявок. Агрегированные сделки. Ап и Даун тики. 

• Уровни Дисбаланса и повышенной заинтересованности.
• Чистая Ликвидность. Уровни и области явной заинтересованности. Уровни и области дисбаланса с акцентом на приоритет по направлению движения.

• Торговля Зеркальными инструментами
• Работа с рыночными данными зеркальных инструментов. Особенности зеркального инструмента на торгуемой площадке. Настройка индикаторов под зеркальный инструмент.
•  
• Практика.
• Отработка методов торговли в текущем моменте времени.

.

• Поведение участников рынка
• Формирование и настройка индикативных показателей для моделирования поведения участников на рынке.

• Лимитные игроки и их основные проявления.
• Тепловая карта стакана. Особые моменты изменения лимитных заявок. Лимитные уровни как уровни привязки. Фиктивные лимитные заявки, скрытое манипулирование. Подтверждение ценности лимитного уровня. . 

• Рыночный или Лимитный игроки – в целом разницы нету никакой, так как это все участники рынка (спекулянты). Рыночный игрок – это инвестор, который размещает ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. Это означает, что рыночный игрок готов купить или продать актив независимо от текущей цены и готов заплатить ту цену, которая доступна на рынке в момент исполнения ордера. Рыночные ордера выполняются немедленно и гарантируют, что ордер будет исполнен по текущей цене. Лимитный игрок – это инвестор, который размещает ордер на покупку или продажу актива по определенной цене, которая выше (для ордера на продажу) или ниже (для ордера на покупку) текущей рыночной цены. Лимитные ордера могут оставаться невыполненными, если текущая цена не достигает заданного лимитного уровня. Однако, если текущая цена достигает или превышает уровень лимитного ордера, то ордер автоматически исполняется. Рыночные ордера наиболее подходят для тех, кто ищет быстрое исполнение ордера, независимо от цены. Лимитные ордера наиболее подходят для тех, кто ищет управление ценой исполнения ордера и готов ждать исполнения ордера.
• С помощью данного материала узнаешь как можно выявить различные группы участников. Научишься определять приоритеты и поведенческие модели на рынке. Данный материал поможет раскрыть суть рыночных данных и преимущество. Узнаешь что значит следовать за участником рынка или работать против него. Научишься использовать индикаторы ретранслирующие рыночные данные и комбинировать показатели рыночных индикаторов для получения конкретных целевых данных. 
• Бид и Аск – это две разные цены на один и тот же актив на рынке. Разница между БИД и АСК называется спред. Спред – это комиссия, которую брокер получает за торговлю на рынке. В тоже время это основа всех рыночных данных. Именно два этих показателя дают четкую и конкретную информацию о происходящем на рынке в текущей момент.

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ  “Модель волатильности Фьючесрных контрактов.”

На базе ATAS 5.0

• Формирование фьючерсного контракта под конкретных участников.
• Механика устройства фьючерсного рынка. Основные положения и роль главных участников рынка.

• Как создаются движения цены на рынке.
• Системные участники рынка. Баланс рынка и как он влияет на действия основных участников рынка.

• Принцип построения структурированной стратегии.
• Отработка базовых четких критерий для построения любой стратегии с уклоном под алгоритмы..

.

• Реперные Уровни – основа под любую стратегию и методы
• Математический подход к оценке эффективности рыночных данных для построения основополагающих Нулевых уровней привязки. 

• Целевые импульсные уровни – механизм оценки последующего движения
• Математический подход для определения целевых уровней цены, как предопределяющий метод по оценке ожидания дальнейшего движения.

• Волатильность, колебания цены– для трейдера в целом любая волатильность на рынке является рандомной. Используя различные методы трейдеры пытаются предопределить направление движения цены, чтобы на этом заработать. Но это всего лишь ожидания самого трейдера и ничего более. Можно с уверенностью сказать что Трейдеры в целом занимаются подгонкой текущего события под свое ожидание. Биржа – это бизнес модель, которая в конечном счете должна приносить прибыль основным контрагентам. 
• С помощью этого материала придет понимание как устроен фьючерсный рынок на любой площадки. Как формируются предстоящие движения и откуда берутся колебания цены в целом.
• Реперные и Целевые уровни – это своего рода скелет. изменения цены во времени. Данный материал покажет тебе как использовать рыночные данные с пользой с углубленным пониманием полезности данных, если уметь этим пользоваться. Имея в своем арсенале данные уровни можно построить любую стратегию или метод торговли, применяя все что тебе хорошо знакомо не зависимо от рынка и методов анализа.

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ   “ММВБ. Акции. Фьючерсные контракты на акции.”

На базе ATAS 5.0

• Акции и Фьючерсные контракты на акции. Ликвидность и приоритеты.
• Особенности этих инструментов. Плюсы и минусы.. Преимущества. Рассматривается на базе акций Сбер.

• Открытый Интерес, Дельта, Объемом – поток данных для формирования позиционного сегмента.
• Совмещение инструментов – Акции и Фьюч.контракта одного эмитента. Рассматривается на базе акций Сбер.

• Создание Модели торговли – стратегии.
• Отработка четких сигналов для Входа в позицию и выхода..
• Шаблон данной Стратегии под ATAS 5.0
• Рассматривается на базе акций Сбер.

.

• “Инсайд” сделки. Выявление особенных операций на инструментах.
• Совмещение инструментов – Акции и Фьюч.контракта одного эмитента. Рассматривается на базе акций Сбер.

• Модели использования Открытого интереса и Дельты..
• Совмещение инструментов – Акции и Фьюч.контракта одного эмитента. Рассматривается на базе акций Сбер.

• Открытый Интерес – достаточно ценная информация.
• В умелых руках может принести пользу. Ценность данных по Открытому интересу – неоценима. ММВБ единственная биржа в мире, которая дает потоковые данные по ОИ в открытом доступе. Другие биржи закрыли эту информацию. либо выдают ее в суммарных показателях за отчетный период, спустя длительное время. 
• Площадка ММВБ особенна не только наличием ОИ в реальном времени, но и присутствием фьючерсных контрактов (деривативов кроме опционов) на акции. Что само по себе уже необычно. Сделано это с особей целью.
• В этом материале тонкости использования акций и фьюч.контрактов на них. Откроешь для себя преимущества использования Открытого интереса для торговли акциями непосредственно.

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ  “Манипуляции на рынке. Элементы и критерии выявления нехарактерных условий.”

• Флэт, диапазон, удержание, зажим. Самый важный период для трейдера. 
• Ты узнаешь по каким критериям определяется диапазон. Какие параметры сигнализируют начала и завершения диапазона. Чем опасны ловушки и в чем их смысл.

• Признаки начала и завершения периода. Ловушки
• Продолжение

• Рынок Агросектора: структура и хитросплетения. Можно ли заработать на рынке профессионалов
• Узнаешь нюансы данного рынка. Особенности и основные компоненты для торговли.

• Волатильность – показатель эффективности рынка
• В открытом доступе волатильность показана так как ее должны воспринимать. Но что же есть такое волатильность на самом деле. Что является показателем эффективности. Что дает волатильность в итоге.

• Детализация волатильности для эффективной торговли
• Механизм оценки изменения цены. Потенциал изменения цены.

• Диапазоны – это общая классификация различных формаций, имеющие явные границы.
• Когда трейдеры торгуют, почему то совсем забывают, что не одни на рынке. Трейдеру кажется, что толпа это там, а он стоит обособленно – заблуждение. 
• В этом материале основные характеристики ловушек, диапазонов. Зачем они нужны и для чего. 

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ   “Моделирование и Оценка позиционной торговли.”

• Оценка Ожидания Участников Опционного рынка Фьючерсных контрактов для торговли
• Использование Опционов для оценки ожидания по торгующему инструменту. Механизм оценки позиций по Открытому Интересу.

• Особенности Маржинальной торговли, Стоп лоссы и Риск менеджмент
• Элемент манипулирования, вынудить участников принимать не выгодные для себя решения.

• Две модели Арбитражной Торговли на валютах
• Две модели для среднесрочной и краткосрочной торговли, с разными целями и построением. Сможешь создавать свои модели.

• Построение Торговой системы с Нуля. Комбинирование методов.
• Здесь ты узнаешь как быстро создать Модель торговли на первичном уровне Знаний. Комбинируя Рыночные данные и Элементы Тех. Анализа.

• Метод Парного трейдинга
• Данный метод предусматривает поиск 4х валютных пар. Где одна пара играет роль противовеса, а другая дает основной актив для торговли.

• Позиционный трейдинг – это торговля по моделям рынка. Основной акцент ставится на оценку Ожиданий среди участников рынка.
• Арбитраж, Маржинальные условия – все это комбинации и возможности создания позиционной торговли.
• В этом материале рассказываю о тонкостях арбитражной торговли и парного трейдинга.  
• Данный материал основан на длительном опыте работы с рыночными данными.

Материал Доступен к изучению

ПАКЕТ  “Рыночные Данные: Дельта, Объем. Профиль. Стратегия торговли.”

На базе ATAS 5.0

• Дельта – разница между рыночными сделками БИД и АСК. Объем – сумма рыночных сделок БИД и АСК.
• Как показывает практика и общение с людьми, в реальности мало кто может объективно оценить данные по дельте и объему, применяя это в торговле. 
• В этом материале методика оценки дельты и объема. На что следует обращать внимание, на что нет. Как можно оценивать дельту и объем для понимания текущего момента.

   В течении торгового квартала фьючерсных контрактов, провожу циклы из 5ти тематических вебинаров для трейдинга, оценки рынка. Имея достаточный объем знаний и опыта, кроме специализированного обучения (для тех кто уже знаком с рынком в качестве повышения квалификации и знаний), могу позволить себе давать то, что в интернете найти – невозможно!

• Вебинары записываются и становятся доступными для просмотра в Архиве.

   Тематические вебинары носят прикладной характер для применения на практике. Рынок имеет обширные возможности оценки и подхода в торговле. Использовать абсолютно все в своей практике попросту невозможно. Каждый ищет для себя наиболее приемлемый подход, чтобы был понятен и доступен в понимании.

• Тематические вебинары проводятся с целью предоставить разноплановую информацию.
• Дать возможность оттолкнуться от уже имеющейся основы.
• Дать информацию, которая недоступна.
• Подтолкнуть к созданию приемлемой основы и подхода в торговле, лично под себя.

   Мои знания и опыт достаточно обширны. Держать все это сложно, использовать все это еще сложнее. Были сформированы универсальные методы торговли и стратегии. Подходы в оценке рынка и анализа.

Выбор за Тобой!