Трейдер импульсных сделок

Ниже — простое, честное и практичное руководство для начинающих. Без мистики, только то, что реально работает в рутинах.

---

Импульс — это когда рынок как будто включает нитро: цена вдруг идёт быстрее обычного, объём вливается, сопротивления не успевают «держать», и свечи становятся длиннее. В такие моменты толпа запрыгивает из-за FOMO, шортисты закрывают позиции, маркет-мейкеры расширяют спред — и движение на короткое время подпитывает само себя.

Как это выглядит «на земле»

• Глазом на графике: серия из 2–5 длинных свечей одного цвета, минимальные откаты между ними.

• В ленте принтов (time&sales): быстрые последовательные сделки «по рынку», объём прогрызает офферы/биды.

• У уровней: цена не «борется» по 10 минут, а пролетает локальный хай/лоу почти «без трения».

• По ощущениям: «не успел моргнуть — уже выше». Если вы это подумали, импульс уже в воздухе.

Кто «кормит» импульс

• Покупатели/продавцы на эмоциях (FOMO, паника),

• Шортисты, выброшенные стопами (short squeeze),

• Алго, ловящие пробои (добавляют ликвидности в направлении хода),

• Поздние присоединяющиеся, которым «надо быть в рынке прямо сейчас».

Откуда он берётся

1. Новость/катализатор: отчёт, регуляторика, M&A, макро-релиз.

2. Технический пробой: выход из долгого боковика, сжатая пружина.

3. Микроструктура: временной дефицит ликвидности на одном из бортов стакана.

Жизненный цикл импульса (3 фазы)

1. Зажигание — первая длинная свеча с объёмом. Самый рискованный момент: легко «перегреться».

2. Подхват — подтягиваются отстающие, добивает стопы, идёт расширение. Это мой любимый отрезок.

3. Усталость — свечи укорачиваются, хвосты растут, объём не подтверждает. Здесь я снижаю риск или выхожу.

Удобная картинка в голове:
затишье → хлопок (зажигание) → струя пламени (подхват) → дымок (усталость).

Импульсная сделка ≠ угадайка

Импульсная сделка — это вход «по факту ускорения», но по плану:

• заранее известный уровень отмены идеи (стоп),

• фиксированный риск на сделку (R),

• понятный сценарий выхода (частями/трейлинг),

• и фильтры качества (объём, спред, время, новостной фон).

Если этих пунктов нет — это не импульсная торговля, а азарт с графиком на фоне.

«Хороший» и «плохой» импульс — как различить

Хороший:

• пробой поддержан объёмом (в 1.5–3× выше обычного),

• свечи идут с малыми откатами,

• спред узкий, исполнение предсказуемо,

• рядом есть пространство до следующего сильного уровня (есть «кислород»).

Плохой:

• свеча длинная, а объём обычный → «пустой» рывок,

• моментальные глубокие откаты в каждую минуту,

• спред «расползся», стакан рваный,

• впереди плотная зона продавца/покупателя — цене негде разогнаться.

Когда импульс лучше пропустить

• Слишком поздно: стоп стал огромным, соотношение риск/потенциал — плохое.

• Тонкий рынок/широкий спред: съест всю идею проскальзыванием.

• После «парада новостей» с разнобойными сигналами — шум выше пользы.

• Третья/четвёртая попытка пробоя за час без результата — часто ложные выносы.

Простая реальная эвристика «3 из 4»

Перед входом задаю себе четыре вопроса:

1. Свеча(и) длиннее обычного?

2. Объём выше медиа за последние N свечей?

3. Уровень пробит/удержан?

4. Спред и ликвидность ок для моего инструмента и таймфрейма?

Если «да» минимум на 3 из 4 — это мой сетап. Иначе — руки прочь.

Почему импульс — не про «геройство», а про порядок

Импульс соблазняет скоростью. Но зарабатывают на нём не самые смелые, а самые предсказуемые — те, кто каждый раз делает одно и то же:

• ждёт подтверждений,

• считает размер позиции от риска,

• фиксирует прибыль по плану,

• и спокойно пропускает «красивые, но не его» движения.

В одном предложении: импульс — это краткое окно повышенной вероятности продолжения цены, которое имеет смысл использовать только с фильтрами качества, малым фиксированным риском и заранее прописанным выходом.

---

Как я узнаю, что передо мной импульс

• Цена ускорилась. Последняя свеча заметно длиннее обычных: ориентир — >1.5× среднего диапазона последних 20–50 свечей (или >1× текущего ATR на вашем ТФ). Малые хвосты — плюс.

• Объём подтвердил. Текущий объём в 1.5–3× выше медианного за N свечей (N = 20–50 на M1/M5). Не просто длинная свеча, а продавленная объёмом.

• Пробит уровень. Закрытие выше/ниже локального хая/лоу диапазона, дневного уровня или границы канала (Donchian/Keltner). Желательно — ретест и удержание уровня после пробоя.

• Торгуемо. Спред узкий (для инструмента нормальный), стакан наполнен, проскальзывание умеренное. Нет «рваных» котировок и тонких участков.

Правило 3 из 4. Есть хотя бы три подтверждения — кандидат на вход. Нет трёх — пропускаю.

Быстрые ориентиры: N=20–50, объём >1.5× медианы, свеча >1.5× среднего диапазона, спред в пределах нормы для вашего инструмента.

---

Мои простые правила входа и выхода

Вход

• Вхожу только по факту импульса, а не «на ощупь»: есть длинная свеча, объём, пробой уровня — тогда да.

• Не гоняюсь за ценой. Если стоп растёт до абсурда — жду микро-откат к уровню/VWAP/середине импульсной свечи. Не дали — значит «не моя сделка».

• Ордеры. На пробой — стоп-лимит над уровнем; на откат — лимит у уровня. Маркет — только когда спред узкий и риск просчитан.

Риск и размер позиции (R-подход)

• Риск на сделку: 0.25–1% капитала (фиксирую заранее).​

• Стоп обязателен. Без стопа — нет входа. Ставлю:

  • за ближайший уровень/свечной минимум, или

  • по волатильности: $\text{Стоп}=\text{Вход}\pm 1.2\text{–}1.5\times ATR$.

• Контекст. Если спред расползся или ликвидность «тонкая» — снижая размер или пропускаю.

Выход

• Лестничная фиксация: +1R (снять половину), +2R (ещё четверть), остаток — трейлинг-стоп (например, 1.5×ATR или за локальными минимумах).

• Не спорю с рынком. Если импульс вялнет (хвосты, объём падает, уровень не держим) — ужимаю риск: подтягиваю стоп агрессивнее или выхожу.

• Дневной лимит. Итог дня ≤ –3R? Закрываю терминал, делаю разбор, отдыхаю. Рынок будет завтра, депозит — нет.

Мини-шаблон решения:
«Есть импульс? Да → Стоп где? → Размер по R? → Ордер выставлен? → План выхода записан? Если хоть одно “нет” — не вхожу».

---

Пример на цифрах

Исходные данные

• Капитал: 10 000

• Риск на сделку: 0.5% = 50

• План: вход 100.00, стоп 99.40 → риск на единицу: 0.60

Лестничный выход

• +1R: 100.60 — фиксирую ~50% позиции (42 шт.)

• +2R: 101.20 — фиксирую ещё 25% (21 шт.)

• Остаток 20 шт. — веду трейлинг-стопом (например, 1.5×ATR или за локальными минимумами)

Что это даёт в деньгах

• На +1R забрал $42\times 0.60=25.2$

• На +2R забрал $21\times 1.20=25.2$

• Остаток — цель «дать прибыли бежать» (часто именно он делает день).

Итог по дисциплине: стоп сработал — потерял фиксированные 50. Профит идёт ступенями R, а не «как повезёт».

---

А если цена «улетела», и стоп вырос?

Допустим, вход теперь 100.30, разумный стоп — 99.60 → риск на единицу 0.70.
Размер позиции: $50/0.70\approx 71$ шт. Меньше — потому что стоп шире.
Правило простое: больше стоп → меньше размер. Благодаря этому просадка всё равно не превышает 50.

---

Учитываем комиссии и проскальзывание

• Комиссия/издержки, скажем, 0.02 на круг за акцию. На 83 шт. туда-обратно ~1.66.

• Проскальзывание при входе/выходе добавит ещё пару долларов в сумме.

• Вывод: планируйте, что фактический +1R будет чуть меньше номинального. Это нормально — мы работаем с запасом.

---

Гэп против нас ночью или на новости

Бывает, открылись гэпом ниже стопа и получили худшую цену. Да, убыток может превысить 50.
Защита — не держать импульсные сделки на ночь без нужды, избегать «красных» новостей и следить за ликвидностью.

---

Коротко про другие рынки

• Фьючерс с тиковым размером. Если тик = 0.25, стоимость тика = 12.5, стоп 8 тиков → риск на контракт 100.
  Хотим риск 50 → берём 0.5 контракта (в практике — либо 1 с половинным стопом/объёмом, либо пропускаем, если математика не бьётся).

• FX/крипто. Всё то же: риск на сделку в долларах (или USDT), размер позиции = риск / стоп в цене.

---

Мини-чекин перед входом

• Есть 3 из 4 подтверждений (цена, объём, уровень, торгуемость)?

• Стоп реальный, размер позиции посчитан от 50?

• План выхода: +1R, +2R, трейлинг — готов?

• Комиссии/проскальзывание — учёл? Если что-то из этого «нет» — не вхожу.

Скучно? Да. Но именно эта скучная математика и дисциплина переживают любой шум, сохраняют депозит и дают вам шанс дожить до действительно жирных движений.

---

Где чаще всего рождается импульс

1) Новости и отчёты

• Суть: неожиданный результат/гайденс, регуляторика, M&A — поток агрессивных маркет-ордеров.

• Как ловлю: жду закрытие 1–2 свечей выше/ниже уровня реакции + объём >1.5–3× медианы. Вход — стоп-ордерами над экстремумом реакции.

• Подводные камни: расползание спреда в первые секунды, «фейковая» первая свеча. Избегаю low-float и «тонких» бумаг.

2) Пробой диапазона (боковика)

• Суть: цена вырывается из коридора, где «копился» интерес. Чем дольше флет — тем сильнее импульс.

• Как ловлю: закрытие за границей + ретест/удержание уровня. Хороший знак — малые откаты и рост объёма.

• Подводные камни: ложные выносы при слабом объёме. Если три «захода» подряд без продолжения — пропускаю.

3) Объёмный всплеск без явной новости

• Суть: «тяжёлая» свеча: тело длинное, объём аномальный — кто-то активно инициирует сделки.

• Как ловлю: подтверждаю по ленте/стакану (идут агрессивные удары), смотрю ближайшие дневные уровни — есть ли «кислород» для продолжения.

• Подводные камни: одиночный «пинок» на тонком рынке. Без подтверждения следующими свечами — не прыгаю.

4) Реакция на ключевые уровни

• Суть: накопление у хая/лоу, затем «выстрел» к следующему ориентиру (дневной хай, POC, VWAP-зоны).

• Как ловлю: вход по пробитию + удержанию уровня (или на откате к нему). Стоп — за уровень/локальный минимум.

• Подводные камни: «залипание» прямо под сильным сопротивлением, где импульсу негде разогнаться.

---

Быстрый чек перед входом

1. Есть закрытие за уровнем, а не просто прокол?

2. Объём поддержал (≥1.5–3× медианы)?

3. Спред в норме, ликвидность достаточна?

4. Пространство до следующего сильного уровня позволяет взять хотя бы +1–2R?

Минимум 3 из 4 — кандидат на сетап. Иначе — пропуск.

---

Самые частые ошибки новичков

1) Вход «на эмоциях» без объёма/уровня

• Симптом: «Свеча длинная — лечу в рынок!» без подтверждений.

• Почему опасно: без объёма импульс часто «выдыхается» через 1–2 бара.

• Быстрое исправление: вернись к правилу 3 из 4 (цена, объём, уровень, торгуемость). Нет трёх — пропуск.

• Микро-привычка: перед кликом — вслух чек-лист: «Цена? Объём? Уровень? Спред?»

• Триггер-стоп: поймал 2 импульса подряд «без объёма» — пауза 30 минут.

---

2) Гигантский стоп из-за погони

• Симптом: вход в хвост движения; стоп выходит в 2–3× дневной нормы.

• Почему опасно: соотношение риск/потенциал ломается; пара стопов съедает день.

• Быстрое исправление: жди микро-откат к уровню/VWAP или сократи размер позиции так, чтобы риск в $ остался тем же.

• Микро-привычка: если стоп > 1.5×ATR таймфрейма — сделка запрещена.

• Триггер-стоп: две погони подряд → торговля «только от отката» до конца сессии.

---

3) Серия усреднений против движения

• Симптом: добавляешь объём, пока цена идёт против тебя.

• Почему опасно: усиливаешь плохую идею и стираешь лимиты риска.

• Быстрое исправление: письменно: «Усреднений против тренда — нет». Разрешено добавлять только по плану в плюс (pyramiding).

• Микро-привычка: один тикет — одна идея; новый вход допускается только после выхода и нового сигнала.

• Триггер-стоп: любое нарушение → снижение размера вдвое на 10 сделок + обязательный разбор.

---

4) Овертрейдинг после убытков

• Симптом: «сейчас отобью» → много мелких низкокачественных сделок.

• Почему опасно: эмоции заменяют статистику, растёт дисперсия результатов.

• Быстрое исправление: лимит дня –3R. Достиг? Терминал закрыт, прогулка/спорт.

• Микро-привычка: «таймер остывания» на 15–30 минут после двух стопов подряд.

• Триггер-стоп: три сделки за 10 минут вне плана — перерыв до следующего часа.

---

5) Игнор спреда и ликвидности

• Симптом: вход «по рынку» в широком спреде, непредсказуемые проскальзывания.

• Почему опасно: математика R ломается, +1R превращается в +0.6R.

• Быстрое исправление: поле в журнале: «Спред ок? да/нет». Если «нет» — только лимитный вход или пропуск.

• Микро-привычка: держи свой максимум спреда (например, ≤0.03 для акции X).

• Триггер-стоп: два «дырявых» исполнения подряд — перейти на инструменты с лучшей ликвидностью.

---

Два бонус-факапа, которые крадут деньги незаметно

6) Перетаскивание стопа «пальцем надежды»

• Фикс: стоп ставится до входа (bracket-ордер), перенос только в сторону уменьшения риска (подтягивание).

7) Нет дневника и скриншотов

• Фикс: шаблон из 6 полей: сигнал, уровень, объём, спред, эмоция, итог в R + скрин. Разбор 10 последних сделок — каждую пятницу.

---

Короткий анти-tilt протокол:
две ошибки из списка за сессию → уменьшение размера вдвое + торгую только один сетап (лучший), пока не верну последовательность на 10 сделках.

Дисциплина скучна — зато она возвращает контроль и капитал.

---

Немного честности напоследок

С экрана всё выглядит красиво: длинная свеча, уверенный вход, +2R. В реальности рынок чаще серый, чем чёрно-белый. Вот как оно правда бывает — без глянца.

1) Проскальзывание съедает «идеальные» цифры.
На импульсе кликаешь «buy», а получаешь хуже на 2–10 тиков. Лестничный выход даёт не +1R и +2R по учебнику, а +0.8R и +1.7R. Это нормально — просто закладывай запас.

2) «Крутых» движений мало, шума — много.
Большая часть времени — полумёртвые распилы, ложные пробои, «пинок и тишина». Профит делают считанные дни в месяце. Остальные — про выживание и дисциплину.

3) Серии стопов случаются даже при отличной игре.
Три–четыре стопа подряд — не приговор стратегии. Это дисперсия. Важно не превращать её в катастрофу: размер фиксирован, –3R в день — терминал закрыт.

4) Алго быстрее и хитрее.
Они первыми видят объём, перескакивают очереди, прячут айсберги. Часто тебя «приглашают» в хвост импульса, чтобы развернуть. Поэтому мои фильтры качества жёсткие: объём, спред, уровень, время.

5) Новости рвут правила на части.
На отчётах спред может «разъехаться», стакан — стать рваным. Иногда лучший трейд — никакой. Пропуск — это навыок, который кормит.

6) Платформа, интернет, нервы — всё подводит.
Вылет терминала, зависшая заявка, мышца, что тянет стоп «пальцем надежды». Поэтому — бракеты по умолчанию, резервный доступ и чёткий протокол: «сломалось → закрываю риск».

7) Психология дороже комиссии.
Тебе будет казаться, что «надо отбить» прямо сейчас. Это самая дорогая мысль в трейдинге. Лечится только рутиной: лимит на день, таймер паузы, дневник.

8) Стратегии стареют.
То, что давало +3R/день в прошлом квартале, внезапно начинает «пшикать». Рынок меняется — параметры пересматривать, слабые сетапы отключать. Никаких святынь.

9) Капитал и налоги — не фон.
Маленький депозит + большие стопы = быстрая смерть. Учёт налогов и комиссий превращает плюсовые недели в «еле вышел в ноль», если гонишься за частотой, а не качеством.

10) Усталость — скрытый хищник.
После 2–3 часов остроты внимание падает, решения тупеют. Лучшие сделки у большинства — первые часы сессии. Дальше — качество редко растёт.